TypeB君のエントリーからロスカットまでの時間と通常時のエントリーからイグジットまでの時間を比較したグラフがこれです。
このグラフから、エントリー後9分以上経ったらナンピンしてもそんなに危険じゃなさそうだということが分かりました。
今回は、実際にナンピンしたときとナンピンしなかったときで、どういったバックテストの違いがあるかを検証したのでご紹介します。
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最近色々とあったアイデアをどんどんTypeB君に追加したので、前回と多少ヴァージョンが違うことをご了承下さい。
前回はVer2.5、今回はVer2.8です。
でも、根本は変わってないんで問題ないと考えています。
まずは、ナンピンしなかったときの結果から。
Strategy Tester Report
TypeB_Ver2.8
| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 1分足(M1) 2008.01.02 10:01 - 2008.12.26 23:58 (2008.01.02 - 2008.12.27) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Bars in test | 344137 | Ticks modelled | 3418710 | Modelling quality | 25.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 4000.00 | ||||
| Total net profit | 4027.94 | Gross profit | 17407.88 | Gross loss | -13379.94 |
| Profit factor | 1.30 | Expected payoff | 0.89 | ||
| Absolute drawdown | 93.10 | Maximal drawdown | 512.94 (11.04%) | Relative drawdown | 11.04% (512.94) |
| Total trades | 4525 | Short positions (won %) | 2320 (73.97%) | Long positions (won %) | 2205 (73.70%) |
| Profit trades (% of total) | 3341 (73.83%) | Loss trades (% of total) | 1184 (26.17%) | ||
| Largest | profit trade | 81.92 | loss trade | -33.98 | |
| Average | profit trade | 5.21 | loss trade | -11.30 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 25 (150.26) | consecutive losses (loss in money) | 6 (-110.45) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 150.26 (25) | consecutive loss (count of losses) | -132.28 (5) | |
| Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 1 | |
これだけ見ると、あっそうって感じですよね。
そこで、Max(Relative) Drawdown(最大(相対)一時的損失額)とTotal Net Profit(最終的な損益)に注目してナンピンした場合のバックテスト結果をご覧下さい。
Strategy Tester Report
TypeB_Ver2.8
| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 1分足(M1) 2008.01.02 10:01 - 2008.12.26 23:58 (2008.01.02 - 2008.12.27) | ||||
| モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Bars in test | 344137 | Ticks modelled | 3418710 | Modelling quality | 25.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 4000.00 | ||||
| Total net profit | 4634.56 | Gross profit | 20296.79 | Gross loss | -15662.23 |
| Profit factor | 1.30 | Expected payoff | 0.91 | ||
| Absolute drawdown | 160.93 | Maximal drawdown | 497.27 (10.56%) | Relative drawdown | 10.56% (497.27) |
| Total trades | 5104 | Short positions (won %) | 2584 (73.65%) | Long positions (won %) | 2520 (73.02%) |
| Profit trades (% of total) | 3743 (73.33%) | Loss trades (% of total) | 1361 (26.67%) | ||
| Largest | profit trade | 81.92 | loss trade | -33.98 | |
| Average | profit trade | 5.42 | loss trade | -11.51 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 28 (192.17) | consecutive losses (loss in money) | 7 (-98.63) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 192.17 (28) | consecutive loss (count of losses) | -163.36 (6) | |
| Average | consecutive wins | 4 | consecutive losses | 1 | |
なんだYO！PF全然良くなって無いじゃん！！なんて言わないで下さい。
皆さんは高PFをたたき出すためにトレードしてるんじゃないですよね。
よりリスクを下げて、多くの収益を得るかを考えているはずです。
このナンピンは「ドローダウンを抑えて投資機会を増やし最終収益を増大させるもの」なんです。
どうですか？？
ナンピンは危険だという方々、これでも本当にナンピンは危険だ、ナンピンを多用して勝ってる奴はファットテール部分の人間だと言えますか？？
確かに資産を市場に晒すことはリスクです。
でも、投資の世界にいる限り、ポジションを建てなければ利益は得られません。
では、リスクを最小限に抑えるにはどうすればいいか。
それは統計学にお願いして、より安全な方法を教えてもらう他無いとTAは思うんです。
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最後はちょっと過激な締め方をしてしまって気を悪くされた方がいらっしゃったらごめんなさい。
ただ、噂やどの市場に通用するかもわかんないようなセオリーで勝手な思い込みをしてしまうと、戦略の幅が狭まります。
TAはFX暦半年も無い初心者です。
だからこそ先入観無く色んなことが考えられるのかもしれません。
この方法はTAの現在リアルで活躍中のEA「TypeB君」のデータであります。
そのため、皆さんが使って役に立つストラテジーではありません。
でも、本ストラテジーに至るまでのプロセスはすべてのEA、ひいては裁量派の方々の手法検討にも役立つはずと確信しています。
皆さんのバックテストのトラックレコードから、色んなストラテジーが生まれてくれればTAは幸せです。
