タイムマネジメントとストラテジー② ～時間軸を掘り下げる～

今日は久しぶりに色んなEAのバックテスト結果を眺める時間が取れました。
やっぱリアルトレード始めると、なかなか研究の時間が取れなくなるんですよね。

ん！？

リアルトレードするために研究してるのに、研究の方が主体になってる！！

でも、ホントTAはバックテスト結果をExcelとか使ってコネコネするのが好きです。
データの隔たりを発見した瞬間といったらもう、それはそれはなかなかTAの嬉しさを皆さんに伝えるのが難しいです。

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今日は4次元EAのお話の第二弾！

　前回分はこちら→http://fx-system-trade.at.webry.info/200901/article_23.html

前回はリアルトレードの少ない結果から色んな特徴を調べました。

　・損切りを3000円に入れてるので、3000円のところだけ値が跳ねています。
　・-2100円のところだけスカスカしてます！
　・時間が経つほど収益が悪くなってます。

こういった特徴を、何かしらストラテジーに生かせないかと考え、時間について色々調べることにしました。
まず、一つ大切なのは、リアルトレードの少ない結果から多くのことに判断を下しちゃダメです。
優位性を見つけるためにはもっとデータが必要です。

ということで、TypeB君の過去データを引っ張り出してきて集計しました。

こう見ると、やっぱりリアルトレードで見て取れた結果の隔たりは気のせいじゃなかったことが分かります。
とすると、ロスカットと他の成行のイグジットとは質が全然違うことになります。

さて、上で出したグラフですが、少し足りない情報があります。
「同一保持時間かつ同一損益だったトレードの数」がわかんないんです。
3次元グラフにすれば良かったんですが、見辛過ぎると思ってやめました。

そこで、ロスカット時のみに着目して集計してみました。
グラフにしたのが次の図です。

グラフの説明ですが、LossCut(30pips)を食らったトレードを保持時間1分毎で回数をグラフにしたのが棒グラフ、緑のラインが、0分からの累積分布です。
ピンクのラインが全トレードの保持時間を累積分布で表したグラフです。

このグラフ超重要です。
最初の8分はピンクのグラフと緑のグラフがクロスしてます。
つまり、TypeB君はエントリーしてから8分間ロスカットを食らう確率が高く、9分以上逆指値が刺さらなければ、ロスカットになる可能性が後退するっちゅうわけです。

ってことは、9分以降後にナンピンするといいことが起こりそうですね！

タイムマネジメントとストラテジー ～もう一つの次元に着目する！～

今日はポジションを立ててる時間のお話。

ストラテジーを考えるとき、まず大事なのは「エントリー」ですね。
最もストラテジーが簡単なEAは、エントリー時に指値と逆指値の両方を入れて、イグジットは相場に任せるというものです。
これを「一次元のEA」と呼ぶことにしましょう。

最もポピュラーなのは一次元のEAに「イグジット」のストラテジーを付けた「二次元のEA」ですよね。
TAが自分で作ってきたものも、他から拾ってきたものも二次元のEAが一番多いです。

しかし、魅力的なのは「ポジションサイジング」を組み込んだ三次元のEAですよね。
上手いことナンピンやピラミッティングをしたり、複利運用したりするとガンガン資産が増えるEAになったりします。
TAもロシアのサイト漁ったりして、「いいEA無いかなぁ」と中身見て三次元EAを勉強してます。

しかし、トレードでもう一つ大切なのにも拘らずあんまりEAを作るときには気にしないのが「時間」の概念です。
時間の概念もEAに取り込み、深みのある「四次元のEA」を作ることが勝利への近道だとTAは考えてます。

そのため、TAはちょくちょく時間に関する分析記事や便利EAをご紹介してきました。

　　【夏・冬時間の考慮や時差を簡単に取り扱えるようにするインジケータ】
　　http://fx-system-trade.at.webry.info/200812/article_4.html

　　【時間によるボラティリティの違い】
　　http://fx-system-trade.at.webry.info/200901/article_8.html


今回ご紹介するのは、エントリーしてからイグジットするまでの時間もEAのストラテジーに取り込めないかという試みです。

先ほどまで動かしてたTypeB君（TAがリアルで現在動かしているEAです。）のデータを確認してみましょう。

時間による収益のバラつきがこれで見て取れると思います。

　・損切りを3000円に入れてるので、3000円のところだけ値が跳ねています。
　・-2100円のところだけスカスカしてます！
　・時間が経つほど収益が悪くなってます。

こういった特徴を、何かしらストラテジーに生かせないでしょうか。

3点チャージ(CustomIndicator付)

■3点チャージとは■
皆さん3点チャージという方法はご存知かと思います。
念のため、知らない方のために簡単に手法を書きます。

　　こいつはIndicatorを3つ使って行う株の逆張り手法でWikipediaにも書いてある有名な手法です。
　　エントリータイミングは

　　　・RSIが30以下
　　　・移動平均乖離率が-15%以下
　　　・ボリュームレシオが30以下

　　で買いです。(売りは70以上、+15%以上、70以上)

　　要は売られすぎを判断する指標を3つの視点から見て、どう考えても売られすぎなら戻りが入るだろうという
　　考えを元にエントリーする手法です。

今回はこの手法をFXに適用したらどうなるのかを確認します。



■手法について■

FXには3点チャージをそのまま適用できません。
そのため、今回は少し内容を変更します。

①移動平均乖離率について

FXは株価と違い移動平均から15%も乖離することはありません。
なので、どう評価すればいいか難しいところです。
そこで、以前ご紹介した偏差値を取る手法を適用します。
基準としては、偏差値が30以下のときを売られすぎ、70以上のときを買われすぎと判断することにします。
30～70とは「もし、母集団のサンプルの理論値が同一であるなら95%が収まる範囲」です。

②ボリュームレシオについて

FXは株と違い相対取引で各国さまざまな市場で取引されています。あちこちで取替えっこが行われている世界です。
投資銀行、ヘッジファンド、デリバティブ投資家、機関投資家、大手輸出入業者、インターバンク等、様々な人たちがロイター、CME通貨先物等を介して取替えっこしています。(これらをまとめてFX市場と呼ぶことにします。)
FX市場はあちこちの人たちがあちこちの場所で交換し合っている世界なので、全体の取引量について把握できている人はいません。
つまり、ボリュームが判らないのです。
(MetaTraderのPredefined variablesにはVolumeという項目があります。何を根拠にVolumeを決めているかは不明です)
そのため、ボリュームは今回評価しないことにします。


■エントリー、イグジットの手順について■

＜エントリー＞
①移動平均乖離率の偏差値(MA(21)の21分散を使用して求めます。)が30以下で買い、70以上で売り
②RSI(14)が30以下で買い、70以上で売り

①と②のアンド条件で判断

＜イグジット＞
①SMA(14)を跨いだら手仕舞い。
②RSI(14)が50を越えたら手仕舞い。

①と②のオア条件で判断

■使用通過と期間■


2006年1月～2008年11月
USDJPY


■結果■

まず、1時間足での結果です。

＜1時間足＞

なんとも残念な結果です。


PF　　　　　　　0.77
Payoff Ratio　55%
ドローダウン　26%
勝率　　　　　 58%


これは長時間の足だとFXの場合、概してトレンドフォローの方が勝てるからだと分析しています。


では短時間足だとうまく行くのでしょうか。
以下に15分足、5分足、1分足の結果を掲載します。

＜15分足＞

PF　　　　　　　0.96
Payoff Ratio　54%
ドローダウン　15%
勝率　　　　　 64%


勝率の改善によりPFが大幅改善しています。
この調子だと足をさらに短くすればうまく行くか！？


＜5分足＞

PF　　　　　　　0.93
Payoff Ratio　48%
ドローダウン　35%
勝率　　　　　 66%


更なる勝率の改善はありませんでした。
Payoff Ratioの低下は短い足にしたことによるスプレッドの影響と考えられます。


＜1分足＞

PF　　　　　　　0.8
Payoff Ratio　45%
ドローダウン　93%
勝率　　　　　 64%


勝率はほぼ変わりませんでした。
取引回数が5分足のときより増えたので傷口(ドローダウン)が広がっています。



■考察■

結局勝てる手法ではありませんでした。
しかし、ここでひとつ注目すべきところがあります。
1分足のトレードでは2006年1月～2006年9月までの半年間、約5000回ものトレードで勝ち続けている期間があります。

＜1分足（200601-200609）＞

PF　　　　　　　2.01
Payoff Ratio　53%
ドローダウン　1.11%
勝率　　　　　 79%


つまり、3点チャージ手法を今回紹介した方法(乖離率を偏差値で評価し、ボリュームを見ない方法)に変更しても充分機能する場合があると言えるのではないでしょうか。


しかし、その後は一方的に負け続けています。


＜1分足（200610-200811）＞

PF　　　　　　　0.59
Payoff Ratio　42%
ドローダウン　78.99%
勝率　　　　　 58%


どうやらこの手法は2006年9月までは非常に有功だったようです。
なぜでしょうか。

まずは長期トレンドをみてみましょう。
日足を掲載します。

特に特徴が無いことがわかりました。
どうやら大きな流れの変化による影響ではないようです。

ロングとショートで特徴が無いかも確認しました。
　　　　勝っている時　　負けているとき
Long 　　　79%　　→　　58%
Short　　　78%　　→　　57%

どうやらロングでもショートでも2006年10月以降勝てなくなったようです。

…

困りました。
どうやってこのブログを締めればいいか分からなくなってきました。
とりあえず頑張ってまとめてみます。

①3点チャージ手法を今回紹介した方法(乖離率を偏差値で評価し、ボリュームを見ない方法)に変更しても
　 充分機能する場合がある
②5000回のトレード結果で圧勝している手法でも負けるときが来る。
③ということはスキャルピングシステムは随時システムを変えていかなければいけないということか。

ということにしておきます。

最後に今回使用したIndicatorをブリーフケースに入れておきます。
http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/ta_system_trade/lst?.dir=/%a5%de%a5%a4%a5%c9%a5%ad%a5%e5%a5%e1%a5%f3%a5%c8/9b0a&.order=&.view=l&.src=bc&.done=http%3a//briefcase.yahoo.co.jp/