ロスカットの真実

FXで勝率100％で勝てる方法があります。
知りたいですか？
そんな凄い方法がなんとあるんです。

それは…

レバレッジ1倍で買値より高くなるまで絶対に売らない事です。

そこの「バカヤロウ！」って言ってブログを閉じようとしてるあなた！！
今日はとっておきの事を書くんでそれだけは御勘弁を。。



さて、上がるまで意地でもポジればいいのに為替の世界の人は損切ります。
なぜでしょう？
色んな本やブログに大事だからと書いてあるからでしょうか？
何となくでしょうか？

明確にその事に触れている人があまりにも少ないので今日はこんなタイトルのブログを書いてみました。




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ロスカットしなければいけない理由は２つあります。
一つは「①投資効率を高めるため」、もう一つは「②稀に来る暴落時に大切な投資資金を守るため」です。

「①投資効率を高める」
以外に明確にこれを説明している人は少ないです。

思惑に反し逆行したとき、チャラになるまでずっとポジションを持ち続けるより、手放して別エントリーした方が儲かるなら積極的に切った方が儲かります。
このロスカットの最適値は自分の投資手法の期待値を知らなければ分かりません。
自分の手法の優位性を知るにはある程度のバックテストの知識か豊富な経験が必要になります。


「②稀に来る暴落時に大切な投資資金を守るため」
これについてはよく説明をしている人がいます。
でも、私のブログではもうちょっと違う角度でこのことに触れてみたいと思います。

問題です！！
1000日に一度の確率で暴落する相場があったとします。
あなたはその暴落相場に耐えられるだけの資金を持っていなかったとします。
あなたが破産する確率が一番高いのは何回目のトレードでしょう？？



答えは…
なんと1回目です。
下のグラフをご覧下さい。

初体験で資産が吹き飛んでも全然おかしくないですね。

では次に、この人はどのくらいトレードすると確実に破産するのでしょうか。

4603回目には99%破産します。
特に注目すべきは257回トレードすれば4人に1人破産するということです。
1000分の1って当たらないようで当たりやすいんですね。

「相場のボラティリティがどうの」とか、「このインジケータがシグナルを出したときのPFがどうの」とか関係ありません。
貴方が破産したくないのであれば、相場に応じた損切り額を設定するのではなく、投資資金に応じた損切りをしなければいけません。

ここ、超重要です。
なぜかというと、手持ち資金から導き出されるロスカットの幅（上で言う②のロスカット）と貴方の投資手法から導き出されるロスカット幅（上で言う①のロスカット）で「手を出してよい通貨」と「手を出してはいけない通貨」が決まるからです。

以下例を挙げて説明します。
条件：
　　・100pipsほどドローダウンしたら深刻な損害になる位しか手持ち資金が無い
　　・勝率は70%以上と非常に高いが極稀に5連敗するような手法を使って投資を実施
　　・手法の期待値を得るためには、ボリバン2σ程度に損切りラインを入れなければいけない手法である

この場合、破産したくないのであれば、ロスカットは100/5=20pips以内にしなければいけません。
一方、ポン円5分足やポンドル5分足などでは足の平均は20pipsをゆうに超えます。
つまり、ポン円、ポンドルはこの条件の場合手を出してはいけないということになります。
ドル円でもNY Timeではボリバン2σが20pips以内にならないのではないでしょうか。

ということは、この条件では、ドル円のJP Timeくらいしか投資してはいけないということになります。

つまり、①のロスカットが②のロスカットを超えているような手法と通貨の組み合わせを使った投資は、言ってみれば「おこちゃまはお金貯めてからまた来ようね！」と相場に言われているようなものです。
商品先物や原油で破産する人が多いのはこのルールを守っていないからです。

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最後に-その1

本日スイングトレード派の方に、「理屈は分かっていても、週明けの大きな窓に当たったらどうすればいいか」という質問を頂きました。

この場合のリスク管理法を2つほど。
中東相場というのはご存知でしょうか。土日でも開いているマーケットです。
下記URLを日曜の夜に見てみてください。普通に相場が動いています。
http://fx.flockfox.com/
事前に中東相場が大きく動いていた場合は翌日朝から大荒れなﾖｶﾝです。
次の日の目覚ましは早めにセットしましょう。
※中東相場の小幅な値動きは無視してください。流動性が低い相場だから参考になりません。

また、世界で相場が開いている以上取引も可能です。
oanda等では日曜も取引ができます。
そのため、oandaを使えば週明けリスクはほぼ皆無です。
oandaをあまり使いたくない方は、一応oandaの口座だけ持っておき、ピンチの時だけ休日に証券会社間両建てにしてしまえば良いです。
窓が解消したときに両建てを解除して下さい。


最後に-その2

私のブログのお気に入り書籍欄に載せている「タートルズ流投資の魔術」にはATR14を使用したリスク管理手法が詳細に載っています。
私のこの理論はカーティスの理論を応用したものです。
ﾎﾝﾄにカーティス先生様様です。