アービトラージ(EA付)

アービトラージをご存知でしょうか。
日本語で言えば、裁定取引と訳します。

無リスクで差益を得るものというイメージが強いですが、正確には3つの種類のスプレッド取引に分類されます。

・現先スプレッド
・限月間スプレッド
・市場間スプレッド

「現先スプレッド」
現物とオプションとの価格差を使い、高いものを売って安いものを買う取引をいいます。
現物が安いときプットを買うの？コールを売るの？とかいう議論とか色々とあるのですがFXとは関係無いのでサラッといきます。

「限月間スプレッド」
これは現物先物の限月間で線形回帰するという理論を元に高いものを売って安いものを買うという手法です。
この話もFXとは関係無いのでサラッと流します。

「市場間スプレッド」
異なる市場で同一商品に価格差が生じている場合高いものを売って安いものを買う取引をいいます。
こいつは色々とFXでも出来ます。

・異なるFX会社間でのスプレッド取引1

FX会社に複数契約している方は色んな会社のストリーミング画面を見てみてください。
実にバラバラなことに気付いて頂けるでしょうか。
ここで安いものを買って高いものを売ります。
スプレッドを考慮して10pips以上差がついたときに売買するようにして下さい。


・異なるFX会社間でのスプレッド取引2

FX会社間でスワップ金利に差があることをご存知でしょうか。
私のオススメ証券会社の【ヒロセ通商】のスワップ金利と121証券のスワップ金利は全く異なります。
ヒロセ通商はスワップ金利がAsk、Bid共に大きく、121証券はAsk、Bid共に小さいです。
そこで、ヒロセ通商ではロングでポジションを持ち、121証券ではショートでポジションを持ちます。
すると、ロングとショートでポジションを持つため為替差損は生じません。
そのため、スワップ金利の差の分だけ利益が出るというわけです。
スワップ金利は毎日変動するので、金利差が生じているときだけポジションを持ってそれ以外の日はお休みです。


・異なる相場間でのスプレッド取引1

例えばUSD/JPYについて考えてみます。
「USD/JPYを買うこと」と「EUR/JPYを買ってEUR/USDを売ること」はポジションサイズを揃えると全く一緒です。
しかし、市場をよーく見ているとたまにここにズレが生じます。
そういうとこを見つけてささーっと売買するのです。

これ、実はうまく行くのではと思っています。
まだ検証していないので、EA作って検証しようと思っています。


・異なる相場間でのスプレッド取引2

USD/JPYはGBP/JPYとある程度の相関性があります。
この相関性を利用して取引を行う手法があります。
今まで上で述べてきた方法はどれも必ず勝てる方法ですが、このスプレッド取引は必勝法ではありません。

USD/JPYとGBP/JPYに相関性があるように見える理由は、GBP/USDの変動幅に比べUSD/JPYやGBP/JPYが小さいからです。
USD/JPYのロングとGBP/JPYのショートを同時に保持する行為はGBP/USDのショートを保持するのとほぼ同義です。

しかし、USD/JPYとGBP/JPYの差が急に広がったり急に狭まった後にある程度補正する動きをすることもまた本当です。
有名な為替鬼さんのブログでも「タイミングチャート」という名でこれについて紹介しています。
自分もMT４で作ってみたので使ってみたい方は

http://briefcase.yahoo.co.jp/bc/ta_system_trade/lst?.dir=/%a5%de%a5%a4%a5%c9%a5%ad%a5%e5%a5%e1%a5%f3%a5%c8/9b0a&.order=&.view=l&.src=bc&.done=http%3a//briefcase.yahoo.co.jp/

からダウンロードしてみて下さい。