タイムマネジメントとストラテジー② ～時間軸を掘り下げる～

今日は久しぶりに色んなEAのバックテスト結果を眺める時間が取れました。
やっぱリアルトレード始めると、なかなか研究の時間が取れなくなるんですよね。

ん！？

リアルトレードするために研究してるのに、研究の方が主体になってる！！

でも、ホントTAはバックテスト結果をExcelとか使ってコネコネするのが好きです。
データの隔たりを発見した瞬間といったらもう、それはそれはなかなかTAの嬉しさを皆さんに伝えるのが難しいです。

-------------------------------

今日は4次元EAのお話の第二弾！

　前回分はこちら→http://fx-system-trade.at.webry.info/200901/article_23.html

前回はリアルトレードの少ない結果から色んな特徴を調べました。

　・損切りを3000円に入れてるので、3000円のところだけ値が跳ねています。
　・-2100円のところだけスカスカしてます！
　・時間が経つほど収益が悪くなってます。

こういった特徴を、何かしらストラテジーに生かせないかと考え、時間について色々調べることにしました。
まず、一つ大切なのは、リアルトレードの少ない結果から多くのことに判断を下しちゃダメです。
優位性を見つけるためにはもっとデータが必要です。

ということで、TypeB君の過去データを引っ張り出してきて集計しました。

こう見ると、やっぱりリアルトレードで見て取れた結果の隔たりは気のせいじゃなかったことが分かります。
とすると、ロスカットと他の成行のイグジットとは質が全然違うことになります。

さて、上で出したグラフですが、少し足りない情報があります。
「同一保持時間かつ同一損益だったトレードの数」がわかんないんです。
3次元グラフにすれば良かったんですが、見辛過ぎると思ってやめました。

そこで、ロスカット時のみに着目して集計してみました。
グラフにしたのが次の図です。

グラフの説明ですが、LossCut(30pips)を食らったトレードを保持時間1分毎で回数をグラフにしたのが棒グラフ、緑のラインが、0分からの累積分布です。
ピンクのラインが全トレードの保持時間を累積分布で表したグラフです。

このグラフ超重要です。
最初の8分はピンクのグラフと緑のグラフがクロスしてます。
つまり、TypeB君はエントリーしてから8分間ロスカットを食らう確率が高く、9分以上逆指値が刺さらなければ、ロスカットになる可能性が後退するっちゅうわけです。

ってことは、9分以降後にナンピンするといいことが起こりそうですね！