ロスカットの真実

FXで勝率100％で勝てる方法があります。
知りたいですか？
そんな凄い方法がなんとあるんです。

それは…

レバレッジ1倍で買値より高くなるまで絶対に売らない事です。

そこの「バカヤロウ！」って言ってブログを閉じようとしてるあなた！！
今日はとっておきの事を書くんでそれだけは御勘弁を。。



さて、上がるまで意地でもポジればいいのに為替の世界の人は損切ります。
なぜでしょう？
色んな本やブログに大事だからと書いてあるからでしょうか？
何となくでしょうか？

明確にその事に触れている人があまりにも少ないので今日はこんなタイトルのブログを書いてみました。




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ロスカットしなければいけない理由は２つあります。
一つは「①投資効率を高めるため」、もう一つは「②稀に来る暴落時に大切な投資資金を守るため」です。

「①投資効率を高める」
以外に明確にこれを説明している人は少ないです。

思惑に反し逆行したとき、チャラになるまでずっとポジションを持ち続けるより、手放して別エントリーした方が儲かるなら積極的に切った方が儲かります。
このロスカットの最適値は自分の投資手法の期待値を知らなければ分かりません。
自分の手法の優位性を知るにはある程度のバックテストの知識か豊富な経験が必要になります。


「②稀に来る暴落時に大切な投資資金を守るため」
これについてはよく説明をしている人がいます。
でも、私のブログではもうちょっと違う角度でこのことに触れてみたいと思います。

問題です！！
1000日に一度の確率で暴落する相場があったとします。
あなたはその暴落相場に耐えられるだけの資金を持っていなかったとします。
あなたが破産する確率が一番高いのは何回目のトレードでしょう？？



答えは…
なんと1回目です。
下のグラフをご覧下さい。

初体験で資産が吹き飛んでも全然おかしくないですね。

では次に、この人はどのくらいトレードすると確実に破産するのでしょうか。

4603回目には99%破産します。
特に注目すべきは257回トレードすれば4人に1人破産するということです。
1000分の1って当たらないようで当たりやすいんですね。

「相場のボラティリティがどうの」とか、「このインジケータがシグナルを出したときのPFがどうの」とか関係ありません。
貴方が破産したくないのであれば、相場に応じた損切り額を設定するのではなく、投資資金に応じた損切りをしなければいけません。

ここ、超重要です。
なぜかというと、手持ち資金から導き出されるロスカットの幅（上で言う②のロスカット）と貴方の投資手法から導き出されるロスカット幅（上で言う①のロスカット）で「手を出してよい通貨」と「手を出してはいけない通貨」が決まるからです。

以下例を挙げて説明します。
条件：
　　・100pipsほどドローダウンしたら深刻な損害になる位しか手持ち資金が無い
　　・勝率は70%以上と非常に高いが極稀に5連敗するような手法を使って投資を実施
　　・手法の期待値を得るためには、ボリバン2σ程度に損切りラインを入れなければいけない手法である

この場合、破産したくないのであれば、ロスカットは100/5=20pips以内にしなければいけません。
一方、ポン円5分足やポンドル5分足などでは足の平均は20pipsをゆうに超えます。
つまり、ポン円、ポンドルはこの条件の場合手を出してはいけないということになります。
ドル円でもNY Timeではボリバン2σが20pips以内にならないのではないでしょうか。

ということは、この条件では、ドル円のJP Timeくらいしか投資してはいけないということになります。

つまり、①のロスカットが②のロスカットを超えているような手法と通貨の組み合わせを使った投資は、言ってみれば「おこちゃまはお金貯めてからまた来ようね！」と相場に言われているようなものです。
商品先物や原油で破産する人が多いのはこのルールを守っていないからです。

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最後に-その1

本日スイングトレード派の方に、「理屈は分かっていても、週明けの大きな窓に当たったらどうすればいいか」という質問を頂きました。

この場合のリスク管理法を2つほど。
中東相場というのはご存知でしょうか。土日でも開いているマーケットです。
下記URLを日曜の夜に見てみてください。普通に相場が動いています。
http://fx.flockfox.com/
事前に中東相場が大きく動いていた場合は翌日朝から大荒れなﾖｶﾝです。
次の日の目覚ましは早めにセットしましょう。
※中東相場の小幅な値動きは無視してください。流動性が低い相場だから参考になりません。

また、世界で相場が開いている以上取引も可能です。
oanda等では日曜も取引ができます。
そのため、oandaを使えば週明けリスクはほぼ皆無です。
oandaをあまり使いたくない方は、一応oandaの口座だけ持っておき、ピンチの時だけ休日に証券会社間両建てにしてしまえば良いです。
窓が解消したときに両建てを解除して下さい。


最後に-その2

私のブログのお気に入り書籍欄に載せている「タートルズ流投資の魔術」にはATR14を使用したリスク管理手法が詳細に載っています。
私のこの理論はカーティスの理論を応用したものです。
ﾎﾝﾄにカーティス先生様様です。

トレンドフォローの限界

Turtles Breakout Systemとは、投資集団「タートルズ」が使用していた順張り系の手法です。

時は1983年、リチャードデニスという400ドルを数十億ドルにまで増やした投資家と数学者であり投資家であるウィリアムエッグハートが賭けをしました。
金を持ってるオジサン達がした賭けの内容とは、「優秀なトレーダーは育成できるか」というものです。
リチャードデニスは育成できるといい、ウィリアムエッグハートは出来ないといいました。

ここからが凄いところ。
リチャードデニスはウォール・ストリート・ジャーナルでトレーダーを募集し、23人の投資集団を作り彼らに100万ドルを渡してトレードさせました。

さて、その結果は…
その後の全米商品投資顧問業者ランクの上位は常にタートルズで埋め尽くされるようになりました。
そんな彼らの手法というのがTurtles Breakout System(ドンチャンブレークアウトとも言う)です。

手法は簡単、20日ボックスを上抜いたら買い、10日ボックスを下抜いたら手仕舞う(売りから入る場合はその逆)というものでした。
さてさて、ではこの手法はFXでも通用するのでしょうか。

ドル円Every Tickで確認しました。
　・20日間の最高値を更新したら買う。
　・10日間の最安値を更新したら売る。
　　(売りから入る場合はその逆)
　・その他の戦略は一切無し
　・2005年1月～2008年10月31日

一応勝ってますね。
PF1.45ですが実に3年間近く負けており、2007年12月7日にようやくプラスになっています。
サブプライム様様ですね。

では次に世界で一番取引が多いEURUSDです。

これまた一応勝っています。
2006年12月15日より安定して勝っています。
この頃からの上昇トレンドに乗って利益を上げ、サブプライム下げで利益を上乗せしている感じです。

つまり、この手法はトレンド相場にむちゃくちゃ強く、ボックス相場（レンジ相場）にむちゃくちゃ弱いわけです。

試しに、トレンドが大きいので有名なGBPJPYで確認しましょう。

2007年1月からぐんぐん利益を伸ばしてPF2.07を達成しています。
しかし、トレンドが無い2005年～2006年は全く利益が出ていません。

ついでに、、トレンドといえば！！ということで、OILでも確認です(FXと関係なくてすみません)。
2007年7月20日からしかデータが無かったので、このデータで検証です。

やっぱりすごいですね!!ガンガン稼いでPF5越え!!
勝率も70%を越えています。

じゃあボックス相場の通貨ではどうでしょうか。
ボラティリティが小さいことで有名な(地域が近いため)EURGBPで検証です。

最悪ですね。PF0.41です。
最近の稼ぎ時相場でも負け続けています。



さてさて、話は長くなりましたが、私がこの検証から言いたかったのは、「ドンチャンをトレンドが出やすい通貨で使用しよう！」ではなく、トレンドフォローには限界があるということです。

相場には3つの形態があり、常勝するためにはこの3つに対応しないといけません。

　・上げ相場
　・下げ相場
　・ボックス相場

今後GBPJPYがずっと値動きの激しい通貨である保障はありません。
そのため、上げ相場、下げ相場、そしてボックス相場どの場面でも勝てるシステムを作らないといけないということです。

そのためにも「現在がボックス相場であるかどうか」をシステムに判別させることが非常に重要になります。
残念ながらボックス相場であるかどうかを判別するインジケータはなかなか世の中にありません。
(ADXの下り坂をボックス相場と取る、という考え方もあるようですが…)

そのため、今後ボックス相場の判別方法をご紹介していけたらと思っています。

リアルトレードに耐えられるプログラムの作り方

今日はフォワードテスト結果詳細を報告しようと思っていたのですが、色々とちょこちょこ改良！？する度にバグがあり余り満足に売り買いされていなかったため、代わりにリアルトレードに耐えられるプログラムにはどのような機能が必要かについて話したいと思います。

バックテストは何度もした事あるけどリアルマネーをEAに任せたこと無いよ！という方は必見です。

さてさて、リアルトレードとバックテストとの大きな違いってどのようなところにあるのでしょうか。
TAもあまりEAにリアルマネーを任せたことが無いので、このブログで答えを完璧には出せないと思いますが、大きく以下の２つの点がバックテストと異なると思っています。

　　・スプレッドが時間によって変わる可能性がある。
　　・約定しない可能性がある。（スベる可能性がある）

また、トレード技術問題以外に以下の問題があると思っています。

　　・PCから離れたときちゃんと動いているかが気になる。
　　・プログラムを遠隔で動かしたい。

これらの問題はバックテストをやっているときには全く気になりませんが、リアルマネーを任せるにはクリアしておかないといけない問題です。

では、順を追って解説していきましょう。

■スプレッドについて

　こいつは一番切実な問題です。
　バックテスト結果はこのスプレッドに基づいているからです。

　スプレッドが１pips違うと1000回のトレードで結果が1000pips変わります。
　トレードで1000pips抜くのがどれ位大変かは裁量トレーダーの方ならよーく分かるはずです。
　1000pipsと言ったら、最小売買単位でも利益が10万円変わります。
　どれだけスプレッドに気を使わなければいけないかお分かりでしょうか。

　では、MT4でスプレッドを確認するAPIをご紹介しましょう。

　　int MarketInfo("USDJPY",MODE_SPREAD)

　これを使ってエントリーするかしないかを判断すれば、スプレッドが広がっているときの無駄なトレードが省けます。
　私は121証券を使っているので、上APIが2以上を返してきた場合はエントリーを行わないようプログラムして
　います。

■約定拒否について
　
　こいつも結構切実な問題です。
　バックテストならあんなにサラッと100万通貨とか買えてたのにリアルは全然だめだぁなんてことが多々あります。
　こいつの方がスプレッド問題より解決が難しいです。

　まず、エントリーについてですが、2つの方法があります。
　一つが、OrderSendをループにすることです。
　私のプログラムを抜粋します。

　　while(res == -1) {
　　　Print(OptLots);
　　　res = OrderSend(Symbol(),OP_BUY ,OptLots,Ask,1,Ask - Stop * Point,PL,"TwoPointCharge",MAGIC,0,Red);
　　　Counter++;
　　　if(Counter > 10 && Email) {
　　　　SendMail("Error Information.","TwoPointCharge is Hang Up in Open routain(buy).");
　　　　return(0);
　　　}
　　}

　こんな感じです。
　とりあえずガンガンループを回してある程度約定しなかった場合ループを抜けるようにプログラミングしています。

　なお、OrderSend関数はOrderに失敗したときは-1を返し、成功すればチケット番号（注文番号）を返します。

　もうひとつの方法は1回トライであきらめてしまう方法です。
　そっちの方が理論値通り動いてくれていいのかも、とも思っています。

　もっと切実なのがエグジットの時の約定拒否です。
　損切りのときに約定拒否が続いたら大変です。
　そのため、私は以下のようにプログラムしています。

　　while(res == false) {
　　　RefreshRates();
　　　res = OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,1,White);
　　　Counter++;
　　　if(Counter > 20 && Email) {
　　　　SendMail("Error Information.","TwoPointCharge is Hang Up in Open routain(sell).");
　　　　return(0);
　　　}
　　}

　エントリー時と違ってポジションと言う名のリスクを抱えているのでどうしても決済したいところです。
　そのため、RefreshRates()とOrderCloseをループさせて意地でも決済してしまおうというプログラムにしています。

■EAの動きを遠隔で知る方法

　常時PCに張り付かなくて済むように携帯にメールを送信させましょう。
　メールの送信はMT4で機能を整備してくれているので簡単です。
　MT4上で「ツール→オプション→E-メール」と辿ってみてください。

　ここで、SMTPと送信元、送信先を設定したら、次にEAのコード中に

　SendMail("Error Information.","TwoPointCharge is Hang Up in Open routain(sell).");

　などと、書くだけです。
　なお、第一引数が題名、第二引数が本文です。

■遠隔からEAを操りたい

　こいつをやるにはリモートデスクトップを使うくらいしか方法が無いです。
　これを使うにはXP Professionalが必要です。(Vistaの事はわかりません。ごめんなさい。)

　システムのプロパティの「リモート」タブから、リモートデスクトップ接続を許可して下さい。
　遠隔でログインする予定のPC(大抵の方は会社のPCなどでしょうか。)から、
　
　　「スタート→プログラム→アクセサリ→通信→リモートデスクトップ」
　
　と選択して、IPを入力すれば接続できるはずです。

　でも、こういうやり方はオススメしません。
　なぜなら、投資資金をリアルに扱っているPCが簡単にリモートからアクセスできること自体非常にリスクだから
　です。
　なので、どうしても緊急でPCに触りたい場合は午後休を取りましょう！（笑

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さてさて、今回のリアルトレードに耐えられるプログラムの作り方はどうだったでしょうか。
意外にこういう記事を書いている人がいないんですよね。
こういう記事が無いってことは皆さん結構リアルでEAを動かしていないってことなんですかね。
もしそうならEAを使った売買はまだまだエッジがあるのかなと一安心してみたり。

TAのブログで使われる用語の説明

先日「このブログの専門用語の意味が分からん」とご指摘頂いたので、今日は為替の必須用語とシストレに出てくる用語をご説明したいと思います。

■ポジション
　買い建てあるいは売り建ての持ち高のこと。

■ロング
　基軸の通貨のこと。
　USDJPYを新規で買った場合「ドル円のロングポジションを保有した」などといいます。

■ショート
　基軸でない通貨のこと。
　USDJPYを新規で売った場合「ドル円のショートポジションを保有した」などといいます。

■エントリー
　新規でポジションを建てること。

■イグジット
　ポジションを決済すること。

■スリッページ
　注文価格と約定価格との差の許容値。
　為替売買をインターネットで行っている以上注文時と約定時に誤差が生まれる。
　この誤差の許容値がスリッページである。小さくするほど約定しにくくなる。

■ストップロス、ロスカット、損切り
　許容できない金額まで含み損が膨らんだとき決済すること。

■テイクプロフィット、利食い
　含み益を持ったポジションを決済し利益確定させること。

■ナンピン、難平
　含み損が出ている時に買い増すこと。平均約定レートを下げる効果がある。
　例えば100円でドル円をロングを新規に保持した後に99円になった場合、100円になるまでは含み損が出る
　ことになる。しかし、99円で再度ロングポジションを追加で建てた場合、平均約定レートは99.5円になる。
　すなわち、99.5円まで円安になればトントンになるのである。
　しかし、含み損があるときに追加投資するとレバレッジが高くなりやすいので注意が必要である。

■ピラミッティング
　含み益が出ている時に買い増すこと。トレンドに乗ったときに高額な利益を得られる。
　但し、高値掴みになってしまうことが多く、検証した結果の期待値が高い場合で無いと失敗することが多いため
　注意が必要。

■ポジションサイジング
　レバレッジやナンピン、ピラミッティング等ポジションの数を調整する手法をいう。
　すなわち、資産管理のことである。

■ストラテジー
　エントリー手法、イグジット手法、ポジションサイジングのワンセットをいう。
　エントリー、イグジットの手法として有名なものに、「ゴールデンクロス」、「タートルズブレークアウト」、
　「3点チャージ」等がある。
　ポジションサイジングの手法として有名なものに「マーチンゲール手法」等がある。

■勝率
　そのままの意味。損大利小にすれば簡単に勝率が上がるので、高ければいいというものではない。

■プロフィットファクター(ＰＦ)
　総利益額÷総損失額
　ＰＦが高いストラテジーは回数をこなせばこなすほど儲かることになる。
　逆にＰＦが高くても余り売買出来ないストラテジーではあまり儲からないことになる。

■ペイオフレシオ
　平均利益÷平均損失
　損小利大のストラテジーかどうかを測る指標。
　これと勝率が高ければ破産しにくいストラテジーなので、レバレッジを大きく効かせられる。

■最大ドローダウン
　最大累積損失額÷最高口座残高
　ストラテジーの最大リスクを測る指標。これが小さいほど安全なストラテジーであると言える。



その他、たまに出てくる用語

■標準偏差
　データのバラつきを表す確率論の用語。
　x1～xnのデータの場合、

　√{(x1-ave)^2+…+(xｎ-ave)^2}
　(aveはx1～xnの平均)

　で求められる。

■偏差値
　学生の成績の良し悪しにも用いられている値で、データがどれだけ他の値より飛びぬけて良い/悪いを判断する
　指標。

　10 × (xi － ave)/(標準偏差) ＋ 50

　で求められる。
　50は平均値と同一のデータを表し、70以上、30以下は全体の上位/下位5%を表す。

■大数の法則
　確率論の法則で、回数を増やすほど理論確率通りに物事は落ち着いていくというもの。

■区間推定
　確率論の理論で、実確率が理論確率に比べどれだけばらつくかを推定するもの。

■t検定
　確率論を用いた検定方法で、ある状況と、もう一つのある状況が確率論的に異なる状況なのか、それともそうとは
　いえないのかを判定する検定方法。
　よく、新発売の製品の満足度アンケートなんかで、2つの商品の評価を比較したりするのに使われる。

■χ二乗検定
　確率論を用いた検定方法で、ある状況と、もう一つのある状況が確率論的に異なる状況なのか、それともそうとは
　いえないのかを判定する検定方法。
　よく、新薬の効能が従来品と新商品とで比較して優位性があるかどうかを判定するときに用いられる。

■プロスペクト理論
　どういう領域の理論なのか不明なのですが、「行動ファイナンス理論」のひとつで、　「得の領域では
　低い確率を高く見積もり、損の領域では高い確率を低く見積もることで、損失を利益より過大に見積もって
　しまう」という理論です。
　誤解を恐れずに言えば、人間は負けるのが嫌いなので利食いはすぐしてしまうが、損切りはなかなかできない
　と言い換えることができます。


追加した方がいい用語が出てきたら、新しくブログを建てるのではなくこのページを更新していこうと思います。

MetaTrader4の使い方(3)

今回は何かEAを提供したいなと思い、取引履歴を表示するEAを作成しました。
EA(Expert Adviser)初心者の方は使い方を下のほうにつけておいたのでご覧下さい。

■概要

まずはどんなもんなのかごらん頂きましょう。

このように取引履歴をプロットすることができます。


■インポートする取引履歴について

インポートする取引履歴ですが、

　　Buy/Sell , Entry Rate , Entry Time , Exit Rate , Exit Time

の順にカンマ区切りCSVで読み込ませてください。

なお、ファイルは

　MetaTraderフォルダ\experts\files

におくと読み込んでくれます。


■パラメータについて

①FileName = ""
　　必ず設定しないといけないパラメータです。
　　ファイルの名前を入力してください。

②Delimiter = ","
　　csvファイルの区切り文字を入力します。

③InputGMT = 9
　　インポートするファイルのグリニッジ標準時間との誤差です。
　　私はクリック証券を使っているので、GMT=+9(東京)としています。

④InputSummerTime = false
　　インポートするファイルの時間がサマータイムを採用している国の時間かどうかのフラグです。
　　日本はサマータイムを採用していないのでfalseとしています。


⑤InputUS_SummerTime = false
　　インポートするファイルがサマータイムを採用している国の時間で書かれている場合、ニューヨーク式の
　　サマータイムかヨーロッパ式のサマータイムかを設定するフラグです。
　　ヨーロッパ式のサマータイムを採用している場合はfalseに設定してください。
　　なお、InputSummerTime=falseとしている場合は無視します。

⑥MT4GMT = 9
　　インポートするMT4で採用されているグリニッジ標準時間との誤差です。
　　私は121証券のMT4を使っているので+9にしています。
　　ODLなら0、FXDDやAlpariなら+2を入れてください。

⑦MT4SummerTime = false
　　インポートするMT4でサマータイムを採用しているかどうかのフラグです。
　　私は121証券のMT4を使っているのでfalseにしています。
　　ODLならfalse、FXDDやAlpariならtrueを入れてください。

⑧MT4US_SummerTime = false
　　MT4がサマータイムを採用している場合のみ設定の必要があるパラメータです。
　　ニューヨーク式のサマータイムかヨーロッパ式のサマータイムかを設定します。
　　ヨーロッパ式のサマータイムを採用している場合はfalseに設定してください。
　　FXDDならtrue、Alphariならfalseを設定してください。

⑨LineWidth = 1
　　エントリーポイントとイグジットポイントをつなぐ線の太さです。
　　オススメはデフォルト。

⑩EntryArrowStyle = 5
　　エントリーポイントをどのように表示するかを設定します。
　　http://googolyenfx.blog18.fc2.com/blog-entry-73.html
　　をご覧下さい。
　　(googolyenさんまた掲載させて頂きました。いつもありがとうございます。)

⑪ExitArrowStyle = 5
　　イグジットポイントをどのように表示するかを設定します。
　　http://googolyenfx.blog18.fc2.com/blog-entry-73.html
　　をご覧下さい。
　　(googolyenさんまた掲載させて頂きました。いつもありがとうございます。)

⑫ArrowSize = 2
　　エントリーポイントとイグジットポイントの表示サイズを設定します。


■EAのダウンロード

　　EAを添付します。
　　ファイルストレージを持っていないので、「mq4」拡張子を「jpg」拡張子に変換して下に添付してあります。
　　私が使っているウェブリブログはjpg画像ならアップできるからです。
　　右クリックでダウンロードした後、拡張子を「jpg」から「mq4」に書き換えて使ってください。

■EAの使い方

　　まず、C:\Program FilesにあるMetaTraderのフォルダを開いてください。

　　この中のExpertフォルダを開くと以下のようになっています。

　　ダウンロードしたファイルをコンパイルします。
　　MT4上で「F4」キーを押してください。
　　下のような画面（Meta Editorといいます）が開きます。

　　Navigaterウィンドウが\メタトレーダのフォルダ\Expertと連動しています。
　　もし表示されていなければNavigaterウィンドウ表示ボタンを押してください。（①）
　　Navigaterウィンドウから先ほどおいたファイルをダブルクリックで開いてください。（②）
　　開いたらコンパイルします。（③）

　　そうするとMeta Trader上にEAが出来上がります。

丸印の部分をダブルクリックしてみましょう。
　　下のようなウィンドウが開きます。

　　自動売買プログラムの場合は「Allow Live Trading」にチェックを入れましょう。
　　但し、リアル口座の場合は自動売買がスタートしてしまうので細心の注意を払って下さい。
　　でも口座なら気にすることなくポチッとしておきましょう。
　　なお、私が今回公開しているEAは自動売買システムじゃないので関係ないです。

　　次に「パラメータの入力」タブを開いてパラメータを設定しましょう。

　　私のEAの場合は「FileName」というパラメータにインポートするファイル名を入力しないといけないので
　　ファイル名を記入して下さい。

　　OKを押してちょっとだけチャートを触ると取引履歴がプロットされます。

　　もし表示されない方はチャート右上のマークを確認してみてください。
　　下の図のように「×」が表示されていませんか？

　　もし表示されていたらツールバー上のExpert Adviserというボタンを押してください。

　　すると以下のような表示に変わります。

　　これでうまくいくはずです。

さて、今回は以前記載したMetaTraderの使い方第二弾です。今回はIndicatorの使い方について書いてみようと思います。

MetaTraderでは、他社のトレード用ツールと同様Indicatorを表示させることができます。

結構様々なIndicatorがあるため、これだけでも結構重宝します。
移動平均やストキャス、MACDなどどのツールでも付いているものから、一目均衡、DMI、ATR等が付いていたり、株では付いてるけどFXでは珍しいWilliam's Percent Range等もあります。

しかし、MetaTraderの本当に便利なところは、このIndicator自体を作れるところです。
WEBを検索するといろんな人が本当にいろんなインジケータを作っているのでそれを拾ってくるだけでインジケータが無限に増えます。
それを探してきて自分であれこれ駆使して使ってみるとシステムトレードの幅が広がります。

拾ってくる方法はここでは特に触れませんが、拾ってきたIndicatorの使い方をご紹介します。

①.mq4若しくは.ex4ファイルを
C:\Program Files\MetaTrader 4\experts\indicators
に置く。

②.mq4ファイルの場合コンパイルしないといけません。
　 mq4ファイルをダブルクリックしてMetaEditorを開きます。
　 右のNavigatorウィンドウから拾ってきたmq4ファイルを選択して開き、コンパイルします。

③MetaTraderの方のNavigatorウィンドウからCustom Indicatorを選択し、その中からダウンロードしたインジケータ
　 を選択します。

さて、コンパイルするときにファイルを見るとc言語のようなもので書かれていることがわかると思います。
正確にはmeta languageという言語で書かれていますが、c言語の派生語なのでcがわかる方は問題なく取り組めると思います。
ちょこちょこっと直せば自分色のインジケータにどんどん加工することができます。
ただ、meta language独特の関数や変数については、英語のヘルプだと読むのが大変なので下記サイトが大変便利です。

投資スタイルと業者選択

さて、今回は投資スタイルに合った業者選択についてお話したいと思います。

FXの世界では大体以下の4つの投資スタイルをとっている方がいます。

・スワップ派
・スイング
・デイトレ
・スキャルピング

それぞれの違いについてまずご説明します。


[スワップ派]
ざっくり言えば外貨預金を目的として投資をする手法です。

例えばニュージーランドドルの金利は現在6.5%です。
一方日本の金利は0.3%です。
ニュージーランドドルの相場が1ドル60円のときに1万ドル買ったとします。
これは日本円を60万円借りてニュージーランドドルを1万円買い、それを預金したのと同等の効果となります。
日本円は借りているので金利が0.3%かかり、ニュージーランドドルは預金しているので金利が6.5%つくことになります。
差し引き6.2%分の金利分である1万×0.062=37200円をもらえるというわけです。
こいつこそがスワップ金利です。
(正確には短期金利の変動でスワップ金利は変化します。)
そして、これを主な収益とするトレーダーをスワップ派と呼んでいます。

-メリット-
・外貨預金より、口座開設、預金手数料、指値手数料等が格段に安いです。
・くりっく365系と呼ばれる証券会社に預ければ外貨預金より税金が安いです。
・レバレッジをかけることができる(手持ちの何倍ものお金を運用すること)ので、収益を更に倍増させることが
　出来ます。
・基本的にポジション調整(売り買いすること)を行わないので毎日相場にかじりつきたくない方には向いています。

-デメリット-
・他のトレード手法に比べ、資本に対する収益が小額になります。
・数年に一度の大暴落相場にぶつかると強制ロスカット(アセットコントロール)により立ち直れないほどの損失を
　被ります。

-オススメ証券会社-
・税金を気にするなら…たぶん、岡三オンライン(手数料73円、くりっく365)
・スワップ金利が高い業者…【ヒロセ通商】、フォーランドフォレックス、アトランティック・トレード
・スワップ金利が低い業者…121証券(低い業者も重要です)

ちなみに、私は【ヒロセ通商】、フォーランド、121証券は使ったことがありますが、岡三オンラインだけ無いです。
手数料に関してはピカイチだったので掲載しました。


[スイング]
数日間に渡ってポジションを保有し続けるトレードをスイングといいます。

-メリット-
・売り買いが少ないため、デイトレやスキャルピングに比べて手数料が少なくて済みます。
・ポジション確認を1日1回、ポジション調整は数日に1回するだけなので、時間の少ない方でも実施しやすい
　スタイルです。

-デメリット-
・ほんの数時間でマーケットが思惑と逆に進んだときリスク管理が遅れ取り返しのつかない損害を出してしまう
　ことがあります。
　(先日の深夜の大暴落時に命を落とされた方が多数います。)
・週明け相場(相場の値が週末から大きく変わる)に弱いです。

-オススメ証券会社-
スワップ金利も高額で、スプレッド(手数料みたいなもの)が小さい証券会社がいいでしょう。
・【ヒロセ通商】
・Foreland Forex


[デイトレード]
数時間ポジションを保有し、寝る前には基本的に決済するトレードをデイトレードといいます。

-メリット-
・取引回数が多いため、ある程度の期間で実力差がでます。つまり、勝つ確率の高い方法を発見できれば
　スイングよりも安定した収支を得ることが出来ます。
・原則チャートを常に見ることになるため、損切りが早くなり破産リスクは小さい投資法といえます。
・寝る前には手仕舞うため寝ている間の大暴落や週末の突時に気付かないまま損失を出すと
　いうことはありません。

-デメリット-
・取引回数が多いため、スプレッド分の経費がかかります。
・チャートから離れられなくなります。

-オススメ証券会社-
スプレッドの小さい業者を選択すべきです。
・FXTS
・クリック証券
・パンタ・レイ証券「みんなのＦＸ」
・MJ
・121証券

[スキャルピング]
原則数秒から数分で決済する取引スタイルを言います。

-メリット-
・取引回数が非常に多いため、1週間から1月で実力差がでます。つまり、勝つ確率の高い方法を発見できれば
　デイトレよりも更に安定した収支を得ることが出来ます。

-デメリット-
・数銭単位の値動きで決済するため、スプレッド分の経費が尋常じゃなくかかります。
・チャートのことで頭が破裂しそうになります。

-オススメ証券会社-
・売買単位が小さい方…FXTS、クリック証券、パンタ・レイ証券「みんなのＦＸ」、MJ、121証券
・売買単位が大きい方…マネーパートナーズ、ＦＸプライム、トレイダーズ証券